佐々木です。
状況を整理すると、

1.MySQL server のローカル環境では MySQL へ接続できる。
2.MySQL との TCP/IP 接続はローカル環境・外部接続とも確認できていない。
  (mysql コマンドはホストを指定しない (localhost) とUNIXドメインソケットで接続)
3.MySQL server と Windows XP 間の通信状況は確認できていない。
  (telnet で 3306 ポートを叩く方法は失敗。server 環境不明)

です。
とりあえず半分 MySQL とは関係ない世界になってきました。
正直、この方の場合、ある程度 Linux or Unix の知識を身に付けるまでは
Windows を MySQL server にしたほうが良いかも知れません。


> ところで、こんな step-by-step な説明ってどう思います？
> どの辺をターゲットにするかで変わるとは思いますが、初
> 心者に、より門戸を広げようと思えばあると便利なことも
> あると思うのです。

初心者というかソフトウェア業界にも必要でしょうね。
あまり関係ないですが 米 Spike Source 社についての記事なんかは面白かったです。