織田です。

OCNのホスティングでMySQLが使えるということで、
ホスティングサービスの「メール&ウェブ200」として話を進めます。
(でも私は"OCNの"VPSは使ったことがない)

OCNのホスティングサービスは、基本的にVERIOのVPSをベースに
作られています。初期状態ではMySQLの通常のインストールを
行った後の状態と考えてください。つまり
http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/Default_privileges.html
のようにrootの対してパスワードが指定されていない状態です。

ですから、そのページに記載されているように、SET文でパスワードを
設定します。また、mysqladminコマンドでも同様に設定が可能です。
mysql/mysqladminにはパスが通っている筈ですが、
/usr/local/mysql/binにあると思いますので確認してください。
参照：http://www.verio.com/support/view_article.cfm?doc_id=979

正直OCNのホスティングサービスのユーザ向けドキュメントは
初心者向け以外のものも含めて少なすぎだと思います。
英語の方が苦にならないようですので、VERIOの資料または
ホスティングティグ関連のBBS(海外)ではVPSの話題は比較的豊富ですので、
そちらを参考にされた方が良いでしょう。

#でもMySQL関連は、MySQL ABのドキュメントがそのまま使えますよ。

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