高橋さん、こんにちは。小川と申します。
 
小生の環境はＸＰなのですが通常のインストール作業として、
ご提示のサイト最上段の「ＭＳＩ Ｉｎｓｔａｌｌｅｒ」からファイルをダウン
ロードしてください。
「mysql-5.5.8-win32.msi」というファイルが保存されていますが
ダブルクリック（または右クリックからインストール）でインストールできます。
（.msiはMicrosoft標準のインストールパッケージ拡張子です）
あとは指示に従ってインストールしてください。
Google等で「MySQL　5.5.8　インストール」で検索すると事例出てきますよｗ
 
老婆心ながら「MySQLだけ」に絞りたいのでなければ、「XAMPP」を
インストールされてはいかがかなと思います。
こちらはWebサーバーまるごと（MySQL、Apache、PHP等）入っていますが
Webをされなくても「phpMyAdmin」というMySQLの管理ツールが
入っていますので、何かと便利ですよ。
MySQL5.1.41ですが
http://www.apachefriends.org/jp/xampp-windows.html
MySQL5.5.8がよろしければベータ版ですが
http://www.apachefriends.org/en/xampp-beta.html
 
MySQLのスキルは低いのですが、少しでもお役にたてればと。
みなさん親切なので、困ったときは相談してみましょうｗ
ご健闘をお祈りいたします。
 
> お世話様です。
> 初めてMySQLをやろうと思うのですが・・・。
> インストールの段階で解らなくなってしまいました。
> 環境はWindows7Ultimate 32bitです。
> http://dev.mysql.com/downloads/mysql/#downloads
> から32bitのものを全て試しました。
> zipを解凍しようとしてもexeファイルがありません。
> どうすればいいのでしょうか？
> ご教示願います。
>
> 高橋耕造
>