Ishiiさん、ありがとうございました。

> myodbc-3.51.06-conv_ujis
> ってのをWindowsに入れて、オプションでEUCの変換をする。
入れてみましたが、結果は、同じでした。

何が悪いかよくわからない状態です。
あと、MySQLのバージョンもあげてみました。（4.1.19）
しかし、結果は、同じでした。

もう少し調べてみます。
なにか、ヒントでもよいので、分かる方教えてください。
よろしくお願いします。