オオグシです。
返信ありがとうございます。

>
> mysql クライアントの問題のように思えるのですが、バイナリはどこから入手
> したものでしょうか。
>
> 手元の環境 (Debian) で、dev.mysql.com から ダウンロードした
> mysql-standard-4.0.27-pc-linux-gnu-i686-glibc23.tar.gz で試してみまし
> たが、問題ありませんでした。
>

mysqlはrpmからインストールしました。
http://dev.mysql.com/downloads/mysql/4.0.htmlからダウンロードしました。

また、Source RPMからもリビルドしてインストールしてみましたが、同じように文字化けした
エラーメッセージが表示されます。