タテマツです。

｜現在、参考書などを元にｍｙｓｑｌ４．０をインストールしたのですが、現在では
｜４．１でサブクエリなどが使えるなど、バージョンアップをしたいと思うのですが、
｜ｍｙｓｑｌの場合、バージョンアップはどのように行えばよろしいのでしょうか。

コチラが参考になります。
http://dev.mysql.com/doc/mysql/ja/upgrading-from-4-0.html

ここも
http://www.mysql.gr.jp/frame/modules/bwiki/index.php?Contrib#content_1_1


｜また、以前４．１をためしに別のパソコンにダウンロードしてインストールしてみたの
｜ですが、４．０にはついている、mysqladminがなかったのですが、４．１からは
｜なくなってしまったのでしょうか。

環境が不明ですがパスが通ってないとか？
/usr/local/mysql/bin/mysqladmin
辺りにないです？

｜まだ、インストールをするだけで精一杯なのですが、どうか皆様アドバイスを
｜いただけると幸いです。

日本語周りがかなり変更されています。
subqueryが使いたいだけなら4.0のjoinとかで何とかするとか。だめですか？