佐々木です。

>$cfg['DefaultLang'] = 'ja-euc';
>$cfg['DefaultCharset'] = 'euc-jp';

両方 ja-euc にしておいてください。
euc-jp は内部的に登録されていませんので無視されます。

それと過去ログを読んで頂ければ分かりますが、
4.1系を使用されるのであればテーブル名等に
マルチバイト文字を使用するのは控えてください。

尚、character_set_system の値が変更できないのは、
池田さんも触れておられますが、4.1系から、内部的に
unicode を用いるようになったからです。
この辺りの議論は昨年6-7月あたりに行われていますので、
時間が空いたときにでも参照してください。
結構面白いです。