こんにちは、大原です。

MySQLとは関係なく、ターミナルで、日本語入力、表示ができますか？
ターミナルから日本語名のディレクトリが作成できますか？

.inputrcの設定はどうなってますか？

すでに、出来てる、というのであれば、すみません。

MySQLというより、OSX（ターミナル）の問題という気がします。
OSX関連のMLで聞かれた方が解決が速いかもしれません。
http://www.tech-arts.co.jp/macosx/
ご存知でしたら、すみません。

> LANG=ja_JP.UTF-8の設定はしてます。ただ僕の場合は、
> ~/.MacOSX/environment.plistにしています。
> これを.bashrcにしても同じでした（.bash_profileにsource ~/.bashrcとしてい
> ます）。
>
> jtcshを使いましたが、同じでした。

実は、tcshを使っているとか、、、
私の環境では、bash(utf8)、jbash(euc-jp)とも、日本語が表示でき、
DBにインサートできました。とことどころ挙動不審のところはありますけど。
詳しいページからコピペした、私が使用している.inputrcの設定です。
set meta-flag on
set input-meta on
set convert-meta off
set output-meta on

LANG=ja_JP.UTF-8の設定はしてません。

OSX 10.3.5
MySQL 4.0.16
bash 2.05b.0(1)-release (powerpc-apple-darwin7.0)
jbash 2.05b.0(2)-release (powerpc-apple-darwin6.8)